各位大神，小弟的论文中用到了GARCH模型问题，在解决股指期货推出是否加剧沪深300指数波动性的问题中，我在GARCH（1,1）模型中引入一个虚拟变量D（0,1），推出前为0.推出后为1.最终计算出变量的系数然后来衡量波动性的变化。但是我的导师让我详细解释一下。为什么这个D可以代表股指期货推出对指数的影响？如果对一个小白来详细介绍的话应该怎么介绍呢？