加入dummy控制产业及年份固定效果

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收藏 2016-03-12

我是面板数据的初心者
最近在处理非平衡的面板数据

以前在学校学理论
面板数据一定会教固定效应模型/随机效应模型
但最近看文献实证部分
研究者会在章中加年份和产业dummy，然后直接跑OLS
好像没有再去用什么FE/ RE

1，所以我想请问，直接加这些dummy
是否就可以直接跑OLS不用去管FE/ RE？

2.若我是想跑Tobit模型或IVreg模型
STATA里面给面板数据还有xttobit或是xtivreg
里面似乎要选择FE/ RE？
请问我可以再加入年份和产业dummy后
直接跑STATA中的托比或ivregress指令（而非xttobit/ xtivreg）吗？
这样的理解是正确的吗？

不好意思，小弟要学习的观念可能还有很多很多，
望前辈指点迷津。谢谢！

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全部回复

zhanghaoxing

2016-3-12 23:06:37

回答第一个问题，与固定效应等价的是虚拟变量最小二乘回归，是加入所有个体变量的虚拟变量，如果你的面板就是行业-时间的话，那ols就相当于固定效应。关键区别：固定效应假设个体的随时间变动的趋势是相同的，可以用同一个beta刻画，而个体间不随时间变化的因素是异质的，因此对每个个体都引入一个截距项。OLS假定样本是随机分布的，因此截距项和斜率都可以不分个体pool在一起

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chunychiang

2016-3-12 23:20:32

我的资料是厂商-年份，但是厂商可以被归类成不同的产业，我看的文献也都是这种面板，请问这样仍和您说的想法相同吗？

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zhanghaoxing

2016-3-15 11:59:26

chunychiang 发表于 2016-3-12 23:20
我的资料是厂商-年份，但是厂商可以被归类成不同的产业，我看的文献也都是这种面板，请问这样仍和您说的想法 ...

这样的假设就是相同行业的时不变特征相同，如果这个假设说得过去就没问题，要是不放心可以做协方差分析来检验。

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xuexilema

2021-2-2 19:39:17

您好，可以说一下您的参考文献吗？我也遇到了同样的问题

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