请问固定效应存在异方差怎么办？robust就可以了吗？

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收藏 2016-03-13

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请教下大家：
我用的面板数据是31省30年的数据，所以T和N 差不多大。

1.固定效应模型用的是xttest3来检验异方差，结果显示P=0，存在异方差。
用了xtreg……，fe robust之后，回归系数并没有改变，Std. Err. 变了。
请问之后还需要进行xttest3检验吗？还是加了robust后就OK了？

2.我先检验是否存在遗漏变量，用的RESET检验，estat ovtest。但是这个检验只能在OLS回归后用，如果检验通过了，是否表明固定效用模型中也不存在遗漏变量？

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atemporal

2016-3-14 21:27:36

请问您可以回答吗？多谢~~

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xddlovejiao1314

2016-3-14 21:54:03

atemporal 发表于 2016-3-14 21:27
请问您可以回答吗？多谢~~

robust是针对模型异方差问题的，自然只会改变模型的标准误，而不会改变回归系数大小。用了robust命令后，模型异方差问题可以不用考虑了。
不管哪个模型，遗漏变量的问题基本难免。只要遗漏的变量是严格外生的就行。而遗漏的变量是否严格外生这点没法判断。所以，建议在模型中除了加入关注的变量外，加入一些同类研究中大家常用的控制变量。祝好运~

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18140548118

2017-4-26 17:05:36

xddlovejiao1314 发表于 2016-3-14 21:54
robust是针对模型异方差问题的，自然只会改变模型的标准误，而不会改变回归系数大小。用了robust命令 ...

我想问一下您，如果不存在异方差加入robust，标准误不会改变吧；
另外，如果加入robust，标准误改变是不是一定说明存在异方差呢？
谢谢您

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18140548118

2017-4-26 17:05:41

xddlovejiao1314 发表于 2016-3-14 21:54
robust是针对模型异方差问题的，自然只会改变模型的标准误，而不会改变回归系数大小。用了robust命令 ...

我想问一下您，如果不存在异方差加入robust，标准误不会改变吧；
另外，如果加入robust，标准误改变是不是一定说明存在异方差呢？
谢谢您

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xddlovejiao1314

2017-4-26 19:25:29

18140548118 发表于 2017-4-26 17:05
我想问一下您，如果不存在异方差加入robust，标准误不会改变吧；
另外，如果加入robust，标准误改变是不 ...

不管存不存在异方差，用robust保守的稳健标准误准没错。不用纠结～

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