robust SE和robust-T统计量分别代表什么

dustsky

12424

收藏 2011-07-22

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我用MATLAB估计GARCH模型，其中有个参数是robust se 检验统计量有个robust T统计量，哪位大侠知道这两个量代表什么啊

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liuxin9023 查看完整内容

se是standard error, t是t statistics 就是在robust回归下的标准差和t统计量

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liuxin9023

2011-7-22 21:15:54

se是standard error, t是t statistics
就是在robust回归下的标准差和t统计量

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dustsky

2011-7-23 20:38:54

好的，谢谢版主！

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datousang

2013-1-31 11:38:30

liuxin9023 发表于 2011-7-22 21:15
se是standard error, t是t statistics
就是在robust回归下的标准差和t统计量

想请教一下，R语言里面在估计garch类模型时，robust standard parameter和optimal parameter的估计量检验结果显著性出现矛盾，应该相信哪一个更靠谱，原因又为何呢？

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liuxin9023

2013-2-5 14:18:59

robust standard parameter
这个考虑了参数的自相关和异方差

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