ADF检验有三种模型，
模型一：
\[X_t=\beta X_{t-1}+u_t \]
模型二：
\[ X_t=\alpha+\beta X_{t-1}+u_t \]
模型三：
\[X_t=\alpha+\delta t+\beta X_{t-1}+u_t\]
问题一：检验的流程应该是怎样的，李子奈《计量经济学》（第三版）第271页说应该从模型三开始，何时拒绝原假设何时，何时停止检验。请问有何依据？
问题二：如果在模型三中就拒绝了原假设，是否可以认为该序列是趋势平稳序列？既然是趋势平稳序列，回归时是否应该进行去趋处理？为何看到有文章直接拿来回归了呢（也没有加上t作自变量）？
问题三：协整应该研究的是差分平稳序列，如果确认为趋势平稳序列，是否应该先去趋？
问题四：如果在协整检验中，比如最简单的检验，也是检验的残差的平稳性。那检验时拟合方程中是否需要加趋势项？如果残差是趋势平稳如何处理？

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