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2009-04-28
1、ST公司为1,非ST公司为0;2、将t-2年与t-3年两年的财务数据首尾相接,然后进行经典的主成分分析(方差最大化旋转);3、累计贡献率达到90%时,提取最前面的全局主成分因子,作为Logistic回归的分析变量;4、得到Logistic回归模型(其中P为企业发生财务危机的概率);5、t-2年样本的判别结果的检验即Jackknife method(对某样本点进行判类时,首先将该样本点删除,然后用其余的n-1(假设样本点数为n)个样本点建立判别模型,并对该点进行判别,这一过程重复n次,直到n个样本点均得到判别为止检验:选择0.5作为分割点(cutoff point),即如果通过模型计算出来的P值≥0.5,则判定样本在该年会发生财务危机,反之,如果P值<0.5,则判定样本在该年不发生财务危机。请问第5步如何用STATA做Jackknife 检验;

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Jackknife Cross-Validation for Logistic Regression Models

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2009-4-28 23:58:00

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