做garch模型为什么要先做平稳性检验？？？

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收藏 2016-03-30

哪位能解释一下啊，原数列存在garch效应，建立garch模型，那为什么一开始做平稳性检查？？通常得到的结论还是平稳的？？然后做garch模型，garch模型不就意味着异方差的存在？那怎么原序列还通过了平稳性的检查？？

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2016-3-31 09:34:16

平稳不代表就是同方差的 garch arch arma模型都需要在平稳的前提下建立模型你可以看下时间序列里对平稳性的介绍分为宽平稳和严平稳

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2016-3-31 10:51:06

胖胖小龟宝发表于 2016-3-31 09:34
平稳不代表就是同方差的 garch arch arma模型都需要在平稳的前提下建立模型你可以看下时间序列里对平稳性 ...

有一点可以肯定单位根检验不出异方差。只能检验均值关系

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2018-11-6 11:33:09

结果出现不平稳，可能是因为残差项不服从标准正态分布，一般残差项会呈现尖峰厚尾形态，所以是服从t分布的，你根据t分布计算一下残差，可能就平稳了

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