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请问做GARCH模型为何要先做平稳性检验？
点滴
22154 12
2012-02-21
要对一个时序数据，比如说股票收益率建立GARCH模型，是不是需要先对该收益率序列做平稳性检验呢？
如果时序是平稳的，是不是说明它不存在GARCH效应？
两者之间是什么关系，求高手回答，谢谢
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胖胖小龟宝
2015-1-23 10:19:55
需要做平稳检验的，如果时间序列数据的模型设定正确，并且时间序列式平稳的，时间序列的平稳性可以替代随机抽样的假定，模型的随机扰动项是满足极限法则的，具有遍历性。至于GARCH，需要检验是否存在ARCH效应的。
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安静聆听
2016-3-30 16:57:02
楼主这个问题搞清楚了吗？？？做garch模型不就意味着异方差的存在，为什么还要检验平稳性？？
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xdduan
2016-10-28 21:52:38
序列本身平稳，不一定有ARCH效应，GARCH 的意义在于发现条件异方差特征。
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脸皮一定要厚--
2016-11-30 15:43:14
xdduan 发表于 2016-10-28 21:52
序列本身平稳，不一定有ARCH效应，GARCH 的意义在于发现条件异方差特征。
那如果序列不平稳，需要对原序列做一阶差分吗？ 一阶差分之后就成了白噪声了，没有自相关性了，那如何建立ARCH模型呢？
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xdduan
2016-12-1 20:06:48
平稳了，不一定是白噪声，只要满足弱平稳的三条件即可，GARCH的发明针对的就是虽然平稳，但有波动率集聚。
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