全部版块 我的主页
› 论坛 › 计量经济学与统计论坛 五区 › 计量经济学与统计软件
关于GARCH模型的平稳性检验，各种问
lyzdz
13966 10
2010-09-26
请问各位时间序列大虾，GARCH模型要不要对原序列做平稳性检验？看过了不少文章和书籍，大部分是要做平稳性检验，对原序列做平稳性处理，这个是没有什么问题的。但是高铁梅的书上面的GARCH模型的例子有不少是非平稳的，这个怎么解释，是不是她已经做过协整分析了呢?我们对非平稳的序列做GARCH模型时，该如何处理，需要同阶单整吗？求解释，可以加我Q：51605959712
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
lyzdz
2010-9-26 20:52:33
自己先顶一下，在线等
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

贝叶斯高手
2010-9-26 21:16:15
garch模型也只鞥处理平稳时间序列吧 不太确定，同问
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

lyzdz
2010-9-26 21:25:50
是啊，大家都是不确定，想找个能说明白的 3# 贝叶斯高手
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

lyzdz
2010-9-26 22:36:38
还是没有人来关注，杯具
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

lyzdz
2010-9-26 23:26:20
终究还是沉了，哎
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群