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洪永淼教授的GARCH模型实例
leonis
10038 31
2005-01-14
7973.rar
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文件包含：GARCH模型的Gauss程序、中国股票市场数据和洪教授的论文。
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maomaoren
2005-1-14 19:57:00

多谢楼主，虽然现在关于金融时间序列的研究已经是汗牛充栋

但是像老兄您这样上传源代码，数据还有文件的是少啊

多谢

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hyj980098
2005-1-14 20:50:00

好的，谢谢

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sunh520
2005-1-14 22:40:00

[em01]

真的是不错啊，尤其是有数据

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Johnasen
2005-1-16 00:34:00
不错，实用性的确很强，采用广义谱分析方法度量市场的有效性程度，但是数据要是截至到2004年就好了！

[此贴子已经被作者于2005-1-16 0:35:13编辑过]

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瑶凌
2005-1-16 20:45:00
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