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2015-02-04

时间序列为股指期货对数收益率

假设t分布 拟合的GARCH(1,1)模型后,得到了公式。

[draw]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


然后我该怎么去算具体的VaR呢。

求教大侠。

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2015-2-5 12:34:34
先将时间序列进行GARCH建模,得到异方差后,如果是GARCH-VaR,用异方差和GARCH模型所选的分布的分位数,这样,根据动态VaR计算公式得到的,就是VaR。
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2015-2-6 13:29:36
胖胖小龟宝 发表于 2015-2-5 12:34
先将时间序列进行GARCH建模,得到异方差后,如果是GARCH-VaR,用异方差和GARCH模型所选的分布的分位数,这样 ...
谢谢你的回答。我是得到异方差公式与为一阶扰动项的滞后和一阶异方差滞后相关。
但是该怎么求异方差的具体数值呢。 初始的异方差应该是多少,然后扰动项又该如何计算
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