时间序列为股指期货对数收益率
假设t分布 拟合的GARCH(1,1)模型后,得到了公式。
然后我该怎么去算具体的VaR呢。
求教大侠。
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胖胖小龟宝 发表于 2015-2-5 12:34 先将时间序列进行GARCH建模,得到异方差后,如果是GARCH-VaR,用异方差和GARCH模型所选的分布的分位数,这样 ...