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金融学爱好者 发表于 2015-6-4 10:05 想请问楼主用哪个函数做的GARCH呢？有用OX包吗？
金融学爱好者 发表于 2015-6-3 09:33 大于1 的话应该是非平稳的，可以考虑选取不同的滞后阶重新拟合
zz00us 发表于 2015-6-4 15:22 我用的R，OX包是不是Matlab里面的
zz00us 发表于 2015-6-4 15:39 继续问一下大侠，我的数据建普通的GARCH模型ARCH项系数与GARCH项系数之和小于1没问题，建了GJR-GARCH模型 ...
金融学爱好者 发表于 2015-6-4 15:51 不是，OX是一个模拟GARCH的软件，安装后也可以和R一起使用
zz00us 发表于 2015-6-4 16:35 哦~晓得啦 谢谢啦
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