请教GARCH模型的问题，急！！！ - 经管之家

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请教GARCH模型的问题，急！！！

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收藏 2010-03-27

悬赏 10 个论坛币未解决

各位牛牛~我想请教一个问题我我想研究沪深300日收益率的异方差性，但是我在从2008到2010的数据里，都发现日收益率没完全没有自相关性，q检验出来都是p值都大于0.5，下面是我选取一段数据的相关性检验

这样的数据是不是就不适合先做ARMA 再做ARCH/GARCH？
如果不适合的话我该怎么检验它的异方差性啊？？？

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2011-4-21 21:12:42

我也是这个结果，咋办？？？？

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2011-4-22 14:03:17

初步检验：
将回报率序列平方后再检查是否有自回归
进一步检验：
两种方法：
1、用Engle提供的LM检验
2、用McLeod-Li检验

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