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【求助】带哑变量的GARCH模型
楼主
astrology
1928
1
收藏
2009-05-09
<p>扰动项的波动方程里面加入一个哑变量,代表某个事件冲击的影响,在这个事件之前为0,这个事件之后为1.</p><p>Eviews有现成的命令按钮吗?如果没有,程序代码可以怎么处理?</p><p>非常感谢!</p>
[此贴子已经被作者于2009-5-9 15:46:30编辑过]
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沙发
aniuhappy
2012-4-27 21:22:27
先平时一般的模型一样生成虚拟变量序列之后,在GARCH模型窗口里面的variance中输入那个定义的虚拟变量即可
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