经管之家App
让优质教育人人可得
立即打开
全部版块
我的主页
›
论坛
›
计量经济学与统计论坛 五区
›
计量经济学与统计软件
›
EViews专版
【求助】带哑变量的GARCH模型
楼主
astrology
1996
1
收藏
2009-05-09
<p>扰动项的波动方程里面加入一个哑变量,代表某个事件冲击的影响,在这个事件之前为0,这个事件之后为1.</p><p>Eviews有现成的命令按钮吗?如果没有,程序代码可以怎么处理?</p><p>非常感谢!</p>
[此贴子已经被作者于2009-5-9 15:46:30编辑过]
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
全部回复
沙发
aniuhappy
2012-4-27 21:22:27
先平时一般的模型一样生成虚拟变量序列之后,在GARCH模型窗口里面的variance中输入那个定义的虚拟变量即可
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
GARCH模型及其在VaR中的应用
GARCH模型的失败检验法
[求助]三元garch模型怎么做
请教GARCH模型计算VaR的问题
请教:如何求出GARCH模型中方差序列
GARCH模型测量波动率的问题
garch模型系数不显著怎么办
序列平稳,但ARCH、GARCH模型,老是系数之和>1,不满足平稳条件
关于GARCH模型基金样本外预测
求R语言实现GARCH模型的代码和实例
栏目导航
EViews专版
计量经济学与统计软件
行业分析报告
金融实务版
经管在职研
经管文库(原现金交易版)
热门文章
CDA数据分析脱产就业班于2026年3月7日开班! ...
新宏观丨中美经济总量差距拉大的根源
艾瑞咨询 - 2025年中国早教行业白皮书
第一太平戴维斯 - 2026年中国房地产市场展望 ...
2025中国居民退休准备指数调研报告-清华大学 ...
Measure Theory for Analysis and Probabil ...
现代数学基础19 偏微分方程 孔德兴
科研时间70%耗在“下载-复制-粘贴”?零代码 ...
精准匹配,菁英相伴--经管之家单身俱乐部, ...
CDA数据分析师:商业数据分析实践的核心执行 ...
推荐文章
2026JG学术冬训营:从Stata初高到Python机器 ...
【必看】【本版版规,欢迎发悬赏贴求助】
26年寒假天津站|Gemini论文写作&数据分析 ...
关于如何利用文献的若干建议
关于学术研究和论文发表的一些建议
关于科研中如何学习基础知识的一些建议 (一 ...
一个自编的经济学建模小案例 --写给授课本科 ...
AI智能体赋能教学改革: 全国AI教育教学应用 ...
2025中国AIoT产业全景图谱报告-406页
关于文献求助的一些建议
说点什么
分享
微信
QQ空间
QQ
微博
扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群