arma-arch模型的疑问

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收藏 2016-04-14

建立arma-arch模型时，先建立arma模型，若残差存在arch效应，说明残差不是独立同分布，那我们是不是要否定刚才的arma模型？

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2016-4-14 12:30:41

hot219 发表于 2016-4-14 11:24
建立arma-arch模型时，先建立arma模型，若残差存在arch效应，说明残差不是独立同分布，那我们是不是要否定刚 ...

arma是对变量均值的描述，arch是对方差的描述，不矛盾！

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2016-4-14 15:32:21

Captain-CUI 发表于 2016-4-14 12:30
arma是对变量均值的描述，arch是对方差的描述，不矛盾！

残差如果存在arch效应，那还能通过白噪声检验吗？如果arma模型的残差不能通过白噪声检验，这个模型不就不成立了？

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2016-4-14 19:32:58

hot219 发表于 2016-4-14 15:32
残差如果存在arch效应，那还能通过白噪声检验吗？如果arma模型的残差不能通过白噪声检验，这个模型不就不 ...

arma模型可以通过调整滞后项来实现，存在arch效应并不会影响！可以看看蔡瑞胸老师的金融时间序列分析或陈强老师的书，你可以得到详细的解释！

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