[求助]关于误差修正模型

hujfm

8164

收藏 2009-05-13

请教一下如果两个时间序列都是二阶单整的并且它们是协整的那么做误差修正时在EVIEWS软件中的命令代码是什么呀怎样才能输出误差修正模型啊？注意这里是二阶单整的一般书中的例子都是一阶单整的我又看得不太懂  因此这个二阶的就不会做了恳请帮助呀！

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nlm0402

2009-5-13 15:41:00

误差修正项，就是那个残差吧。

我也记不清了。

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wanghl2007

2009-5-13 15:58:00

二阶单整，如果经济意义上可以通过的话，你可以设为是原变量一阶差分的一阶单整啊！这样不就和原来书上的一致了么。

误差修正模型是需要按照“一般到特殊”来一步步筛选滞后项的，不能直接输出误差修正模型的。误差项就是回归模型的残差序列。

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hujfm

2009-5-15 11:11:00

谢谢了啦我先按照你的方法试一下

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yhw1234

2009-5-19 20:19:00

建立ECM模型：假设建立ECM模型序列为y和x（假定x为解释变量）：
(1)进行协整回归输入命令 ls y c x;
(2)保留以上估计的残差序列：在1界面点击功能键“Procs”至“Make Residual Series”,
在弹出的对话框输入残差的序列名“ecm”
(3)在确定两者之间确定存在协整关系后，输入命令ls d(y) c d(x) ecm(-1).
可以参见P158(高铁梅的书)

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beiyan103

2009-6-15 20:24:16

5# yhw1234
多谢楼上的解答！

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