建立误差修正模型的步骤···

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收藏 2010-08-19

我的理解是：获取数据序列之后，进行单整检验，如果都是单整，那就进行协整检验，如果是协整的就建立误差修正模型，是这样四步吗？
（进行协整检验的前提，我个人觉得不必都是同阶单整，不过有人认为所有数据序列必须同阶单整之后才可以协整检验，期待高手说明~~）
还有：最优滞后期怎么用Eviews软件得出？
非常感谢~~~~~

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芽，发了

2010-8-20 11:00:29

我当时写论文也遇到同样的困惑，后来用ADF检验原序列是几阶单整？然后根据单整的阶数确定滞后阶数，比如原序列服从I（2），那么我的滞后阶数优先采用2阶，结合残差序列分别用ar(2)/ma(2)/arma(x,2)/arma(2,x)一个的试，那个最好就选哪个，之后老师用SAS做了个最优滞后阶数表，跟我选取的结果一样，呵呵，不知道是巧合还是真有这样的逻辑。

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zsmtxws

2010-8-20 23:28:35

谢谢啊 2# 芽，发了

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angelica7

2010-9-8 14:04:50

好像必须同阶单整才能进行协整分析，最优滞后期可以在eviews中按不同的滞后阶数建立var模型，采用AIC或SC值最小的原则确定。

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