关于glmnet包里设置观察值权重的问题

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收藏 2016-04-22

请问glmnet里设置的观察值权重有什么意义，可以用glmnet的包解adaptive lasso的估计值吗，请大家指教！

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2016-4-23 21:07:47

观察值权重就类似于weighted least squares，如果要做adaptive Lasso的话应该调节penalty.factor,这是给每个系数前面的权重.

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2016-4-25 11:33:01

毓闻发表于 2016-4-23 21:07
观察值权重就类似于weighted least squares，如果要做adaptive Lasso的话应该调节penalty.factor,这是给每个 ...

十分感谢您的回答，我在使用的时候把最小二乘估计的绝对值的倒数作为这个权重就对应成adaptive lasso了吧？还想向您请教一个问题，glmnet这个包输出结果是带有截距值这一项的，我的模型中并没有截距，那这个截距应该怎么理解呢？如果把intercept这个选项设为FALSE，输出的结果又不准。

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2016-4-26 10:50:24

lwoyidn107 发表于 2016-4-25 11:33
十分感谢您的回答，我在使用的时候把最小二乘估计的绝对值的倒数作为这个权重就对应成adaptive lasso了吧 ...

是的。将intercept设为FALSE确实表示不加入截距项，我不是很明白你说的结果不准确是什么意思，可能你需要注意设计阵是否中心化和标准化的问题。

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2016-4-27 10:13:24

毓闻发表于 2016-4-26 10:50
是的。将intercept设为FALSE确实表示不加入截距项，我不是很明白你说的结果不准确是什么意思，可能你需要 ...

嗯嗯，找到问题了，我的模型还是需要带截距项才合理的，十分感谢！！！关于这个包研究了很久了，您一句话就解决了我的问题！！！

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