如何按股票进行CAPM回归 - 经管之家

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如何按股票进行CAPM回归

洒家也是醉了

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收藏 2016-04-29

屏幕快照 2016-04-29 09.43.40.png

如图，我的数据是几千只股票的收益率（用收盘价计算）和市场的收益率，想做CAPM，请问如何按每支股票来进行回归？

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2016-4-29 20:00:44

单支股票用PerformanceAnalytics包里的CAPM函数

多支股票用PerformanceAnalytics包里的table.SFM函数
注意空值的处理，要不就会出错

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2016-5-1 16:55:32

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