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问一个关于 CAPM的问题，
allen412
2248 6
2010-03-01
我想知道如果模型中的无风险利率大于efficient frontier 上的minimum point，也就是弧顶的那个点，会发生什么。一般我们看的图好像都是小于的。

麻烦高手指点一下~谢谢!
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iharpst
2010-3-1 18:18:50
是给定无风险利率，在算出组合顶点的吧，所以不会出现这种情况。
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allen412
2010-3-3 18:59:56
2# iharpst

我们老师布置的题就是要我们讨论出现了那个情况会怎么样，如果只是计算倒还好办~
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long4
2010-3-4 01:31:29
当无风险利率高于最小方差点，会与下半部分相切，参考黄奇辅书图3.18.2
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allen412
2010-3-9 08:30:09
4# long4

可不可以再说的具体一点啊，我手头上没书也，其实我是在国外读master的，老师给的教材上没有讲到这个问题，但是他很有可能会在考试里出，或者你告诉我那本书的全称，我上网搜搜看有没有电子版的，谢谢了哦~
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long4
2010-3-9 10:38:20
这本书人大论坛里有阿,搜索一下就可以,<金融经济学基础>,(Foundations for financial economics) ,Chi fu huang & litzenberger
http://www.pinggu.name/space-86419-do-album-picid-96651-goto-down.html
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