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capm中的贝塔值

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收藏 2013-11-14

capm中的贝塔值，到底是“风险因子_流通市值加权_持有期收益”or“风险因子_流通市值加权_累积收益”也就是到底是按“月收益bata 时点前数据”还是“月收益12/24/36个月滚动”？？

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2013-11-15 16:08:05

个人认为按“风险因子_流通市值加权_持有期收益”算较好，累计的可比性存在瑕疵

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2013-11-16 13:40:56

非常感谢分享。。。

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