有的话应当也是假定特殊的效用函数形式吧？

有效边界有两个版本，带无风险资产和不带无风险资产

没有无风险资产的有效边界就是一个抛物线，有无风险资产的有效边界是从无风险收益那个点射出的两条射线，可以于抛物线上切或者下切或者是抛物线的渐近线。如果相切，任何边界（射线）上的资产组合都可以表示成一定无风险资产和切点组合的线性组合，单从切点组合来看他是唯一可以不需要无风险资产就能达到的最优组合（因为他即在边界上又没有任何无风险资产在里面），因此他被叫做market portfolio，因为按照这个权重投资风险资产是最优的，别的投资不借助无风险资产都无法达到有效边界。至于翻译的时候加了均衡那就有点歧义。均衡可以是有效边界上的任意一个点，具体哪个点取决于你的效用函数。但是前提是达到有效边界，你得持有切点组合。

CAPM的假设和效用函数无关，但是二次效用函数正好满足CAPM的假设