一道CAPM问题

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收藏 2009-12-03

两个投资顾问的业绩如下：第一个人的平均收益率为19%，beta值为1.5，组合收益率的标准差为24%。第二人的相应数据为16%、1、18%。
（1）在不考虑市场总体运动的前提下，哪位投资顾问更优秀？
（2）若国库券的利率是6%，当期市场收益率是14%，哪位投资顾问更优秀？
（3）若市场收益率的标准差是15%，两位顾问的非系统风险各是多少？

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phill

2009-12-3 15:22:08

basic CAPM

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holdser

2009-12-4 01:16:37

kxg345 发表于 2009-12-3 08:08
两个投资顾问的业绩如下：第一个人的平均收益率为19%，beta值为1.5，组合收益率的标准差为24%。第二人的相应数据为16%、1、18%。
（1）在不考虑市场总体运动的前提下，哪位投资顾问更优秀？
（2）若国库券的利率是6%，当期市场收益率是14%，哪位投资顾问更优秀？
（3）若市场收益率的标准差是15%，两位顾问的非系统风险各是多少？