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2015-05-08
正在准备考试,有一道关于CAPM的问题是这样的:
投资组合A的期望收益率E(Ra)=25%, 方差 var(a)=9%. 同时市场的期望收益率E(Rm)=15%, 无风险利率Rf=5%. 假设投资组合A是在CAPM下的有效组合,那么求 1)市场的标准差; 2)投资组合A的回报率与市场的回报率之间的相关性系数

我知道在CAPM下beta的几个算法,可是我算来算去就是求不出市场的标准差来,请教大家一下这个问题应该如何去解决?
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2015-5-8 07:51:37
var(a)=β^2*var(M)

标准差 成正比,比例系数β

标准差0.15,相关系数4.5%
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