面板数据正态性检验

光1142

2300

收藏 2016-05-24

悬赏 10 个论坛币未解决

请问各位前辈，对于面板数据，我建立了固定效应变截距模型，因变量为比值，比值大小在0-1之间。此外，还有4个自变量，也都是比值类数据，但大小不全是0-1之间。数据类型是12个省*17年。老师让我对因变量进行正态性检验。
问题：
1、请问【面板数据】正态性检验要如何做？跟时间序列一样吗，QQ图？
2、对于面板数据固定效应变截距模型中的自变量+因变量都要检验吗？
不是只要对随机扰动项检验正态性吗？？？

我的论坛币不多，不好意思，请各位前辈不吝赐教~

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

bbslover

2016-5-25 01:39:35

shapiro.test()

nortest包

dlnorm(x, meanlog = 0, sdlog = 1, log = FALSE)
plnorm(q, meanlog = 0, sdlog = 1, lower.tail = TRUE, log.p = FALSE)
qlnorm(p, meanlog = 0, sdlog = 1, lower.tail = TRUE, log.p = FALSE)
rlnorm(n, meanlog = 0, sdlog = 1)

这些可能有用。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

光1142

2016-5-25 12:06:35

bbslover 发表于 2016-5-25 01:39
shapiro.test()

nortest包

请问是对面板数据也有效的吗

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

bbslover

2016-5-25 20:56:34

光1142 发表于 2016-5-25 12:06
请问是对面板数据也有效的吗

我不太懂面板数据，你google一下，会得到很多信息。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

分享

扫码加好友，拉您进群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群