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用滞后一期自变量做GMM分析
尐.呆子
22400 13
2016-06-04
由于自变量和因变量都是面板数据，那么滞后一期的因变量是横截面数据，如何与前面的面板数据融合成为自变量？求大神指点，感激。
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史蒂芬肥青年
2016-6-6 22:46:34
首先，这个滞后一期的数据还是面板数据，只不过时间为T-1，截面的个体数不变，依然为N；通常用自变量的滞后期，是因为自变量本身具有内生性，所有用自变量的滞后期作为工具变量，而不是作为解释变量放入模型中；
其次，如果是在Stata中做GMM回归很简单，只需要一行命令即可。当然要区分静态面板还是动态面板，如果是后者又有差分GMM和系统GMM。
最后，在SPSS中本人没有尝试过，不过你看看这个课件，应该不难。
https://bbs.pinggu.org/thread-4638864-1-1.html
祝好运！！
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xuguw
2016-6-7 09:16:05
史蒂芬肥青年 发表于 2016-6-7 08:55
请问版主对惯犯有没有加重处罚或者直接剔除？即使回答的不对，可以指出来，我当然会虚心接受，互帮有无、取 ...
哈哈，看来你是真生气了。。且莫管。计量作为工具，普遍适用！！

请教工具变量，解释变量，功用的差别。。。。
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史蒂芬肥青年
2016-6-7 09:45:10
xuguw 发表于 2016-6-7 09:16
哈哈，看来你是真生气了。。且莫管。计量作为工具，普遍适用！！

请教工具变量，解释变量，功用的差别 ...
解释变量就是模型中用于解释Y的X（当然可以是多个X）；而工具变量是因为解释变量中有内生变量（解释变量的内生性是计量经济学的重点和难点），通常在有内生变量情况下，回归的结果不再有效和可信。作为解决内生性的主要方法之一就是工具变量法，即找出该解释变量的工具变量。而最常用的工具变量就是该内生变量的滞后变量（因为滞后变量容易满足外生性的要求），然后再进行回归。祝好运！！
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xuguw
2016-6-7 11:21:35
史蒂芬肥青年 发表于 2016-6-7 09:45
解释变量就是模型中用于解释Y的X（当然可以是多个X）；而工具变量是因为解释变量中有内生变量（解释变量的 ...
排除解释变量中有内生变量。。。。

那么，解释变量和外生变量有何关联？
还有就是，控制变量的问题，和你说的这些概念的关系！
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史蒂芬肥青年
2016-6-7 12:13:39
xuguw 发表于 2016-6-7 11:21
排除解释变量中有内生变量。。。。

那么，解释变量和外生变量有何关联？
是的。
解释变量中，一部分是内生变量，一部分是外生变量。我们的目标是解释变量最好全部是外生的；
所谓控制变量就是在所有的解释变量中，除了那个（或者好几个）我们关心（即论文所要阐释的变量）的变量，其他的都可以称之为控制变量！！
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