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2016-06-05
xtabond2做的动态面板regression里 用了dependent variable 的两个lags,L.depVar和 L2.depVar 但是发现L.depVar系统非常接近1,请问动态面板中AR(1)的系数大小有要求吗?
谢谢
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2016-6-5 06:55:12
lachance 发表于 2016-6-5 06:16
xtabond2做的动态面板regression里 用了dependent variable 的两个lags,L.depVar和 L2.depVar 但是发现L.d ...
ar(1)应该是小于0.05,ar(2)越大越好,不过有的论文只报告ar(2)
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2016-6-5 10:23:52
Captain-CUI 发表于 2016-6-5 06:55
ar(1)应该是小于0.05,ar(2)越大越好,不过有的论文只报告ar(2)
谢谢, 你说的是P-value, 我指的是REGRESSION结果出来的DEPENDENT VARIABLE 滞后一阶的系数。

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2016-6-5 22:58:35
Captain-CUI 发表于 2016-6-5 06:55
ar(1)应该是小于0.05,ar(2)越大越好,不过有的论文只报告ar(2)
请看图,我dynamic panel regression 高亮的系统非常接近1呀。
这个可以吗?
谢谢啦

xishu.PNG
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2016-6-5 23:56:41
lachance 发表于 2016-6-5 22:58
请看图,我dynamic panel regression 高亮的系统非常接近1呀。
这个可以吗?
谢谢啦
看看陈老师的书吧,或者roodman(2012)
查看stata手册,我的水平也很有限
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2016-8-28 18:15:37
我也有这个疑问,请问如何解决
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