zdlspace 发表于 2021-5-29 12:05 
我不是发了命令么
谢谢,非常感谢这两个命令的格式在哪可以学习,我还没有学过,也没有找到相关资料,stata里面也安装不了。我看的论文这样处理的:2. 1 动态面板门槛模型构建
针对非线性结构突变问题,一方面,以往研究多
采用分组经验和交叉项模型来估算,但由于受分组
标准的制约,分组检验并不能有效估计准确的门槛
值,也无法对不同样本回归结果的差异性进行显著
性检验; 交叉项虽然可以计算具体结构变化值,但存
在严重共线性问题并且无法验证门槛估计值的正确
性。另一方面,已有研究采用 Hansen[17][18]提出的
静态面板门槛回归建模思路,依据样本数据特点来
内生性的搜索“临界值”,并进行显著性和真实性检
验,避免了主观分组及交叉项估算的偏差性。遗憾
的是,Hansen[17][18]提出的门槛面板技术仅适用于
非动态面板模型,不能反映样本研究对象的动态变
化,忽视了对内生变量的处理,没有全面考虑计量模
型内生性和研究对象动态变化特征。 为解决以上方法缺陷,本文首先借鉴 Hsiao[19] 以及 Wu[20]的动态面板估计方法对传统门槛模型方
程进行一次差分,差分后选取因变量三阶滞后项作
为工具变量( 逐次测算验证的强工具变量) ,继而再
运用 Hansen[17][18] 的方法对模型进行门槛参数估
计。最后,在估计出动态面板门限值的基础上,进一
步根据门槛值将全样本划分为不同的区间,并采用
Arellano 和 Bond[21]提出的一阶差分 GMM 估计法对
分区间的斜率系数进行估计。动态模型一阶差分可
以消除面板数据中无法衡量的个体效应,但滞后一
阶因变量的和内生变量的差分项依然和残差项相
关[22]。Arellano 和 Bond[21]又提出采用滞后两阶的
因变量的和滞后一阶内生变量或以后更长的滞后项
作为滞后一阶因变量的和内生变量的差分项的工具
变量,这就与滞后一阶因变量的和内生变量的差分
项高度相关,但与残差项不相关。据此,所建动态面
板门槛模型不仅采用了 Haense 方法内生性的搜索
门槛,纳入模型非线性特征,又结合了差分 GMM 动
态模型处理,全面考虑了模型内生性和动态变化.这个是科学学研究上的一篇文章,他这种处理是我理解的先求出门限值再做GMM吗?我不知道他这个是怎么做的,请指点一下,谢谢!