固定收益组合问题 - 经管之家

› 论坛 › 金融投资论坛六区 › 金融学（理论版）

固定收益组合问题

1549

4

收藏 2009-06-01

我持有一个固定收益组合,都是FLOATING BOND, 现在利率上升,我的组合是赚还是亏

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2009-6-1 17:06:00

不赔不赚，floating bond is interest rate insensitive。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2009-6-2 13:32:00

floating bond的duration很小，价格几乎不受INT波动影响

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2009-6-2 14:09:00

那相同期限的fix bond的duration大于floating bond的duration?

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2009-6-3 01:51:00

当然，要不怎么用plain vinella Swap来调整Duration呢？

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群