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计算Cash flow duration
programchen
3078 1
2009-06-02
计算Cash flow duration时,是否要假定一个Prepayment rate?
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alexyzhuo
2009-6-3 01:50:00
cash flow duration是否是指CF间隔，将收未收时收INT影响PV变化，prepay是指利率降低后，liab的承担着用低利率refinance替换原有高利率liab
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