Macauley duration for bond

tang219

1409

收藏 2015-02-25

为什么这题解析里 MD直接可以等于 present value的公式a8

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★雲裳☆

2015-2-27 20:13:58

因为当coupon rate=effective interest rate并且F＝C时，这个bond是sells at par的，即P=F=C，然后前面讲duration的那一节有一道例题，就证明了这种bond的macauley duration是N＝8的annuity-due的现实值。其实这个可以自己推出来的

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