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ADF检验和因果关系检验

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收藏 2016-06-27

在对GDP进行ADF检验的时候，选择1 difference trend and intercept时，maximum lags 为7，P值为0.0513.当我把laGs改为10时，P值为0.0061.
我想问这样的话到底认不认为这个序列是平稳的呢。样本为1985到2014年的数据。

在进行因果检验的时候前,AIC在4阶最小，SC在3阶最小，HQ在4阶最小。这个时候意思是滞后阶数应当选为4？
那么在做因果检验时 lags to indude选择为2 时，所出现的P值结果还有没有意义呢？还是只是说在滞后期为4的时候因果检验最合理，其他期数也能用？

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2016-6-27 20:58:29

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胖胖小龟宝

2016-6-28 11:01:54

滞后10期平稳……感觉滞后期有点长
你勾选了趋势性那时序图是否有趋势？
是否考虑差分等来修正呢？

滞后期没有个绝对的说法但一般考虑AIC最小来选择最佳滞后期不过这也不是一定的
也要结合数据量和一些理论来考量的

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2016-6-28 21:09:51

胖胖小龟宝发表于 2016-6-28 11:01
滞后10期平稳……感觉滞后期有点长
你勾选了趋势性那时序图是否有趋势？
是否考虑差分等来修正呢？

我也觉得改成10不合适，但我以前没有遇到过。所以问问。
我后来加入了新的变量，它们就协整了。
不过变成3个变量之后，使用因果检验我又不知道怎么回事了。哎，慢慢解决吧

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