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VAR向量自回归模型日交易数据 滞后期选择
itpcjeff
3975 5
2016-06-30
麻烦请教下，连续十年的日数据，两千多个数据，在做VAR向量自回归模型时候，选择最优滞后期时最大滞后期选多少比较合适？（有说法是季度数据选4，月度数据选12，日数据找不到依据），多谢了！
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2009116226
2016-6-30 19:57:26
要不试一试7？因为7天是一个星期，可能会有点道理，个人看法，并没有做过股票的数据......
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itpcjeff
2016-6-30 21:49:54
2009116226 发表于 2016-6-30 19:57
要不试一试7？因为7天是一个星期，可能会有点道理，个人看法，并没有做过股票的数据......
谢谢，5的话可能更好点？
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crystal8832
2016-6-30 22:42:15
itpcjeff 发表于 2016-6-30 21:49
谢谢，5的话可能更好点？
如果你是用来做预测，可以采用FPE准则。
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itpcjeff
2016-6-30 23:11:32
crystal8832 发表于 2016-6-30 22:42
如果你是用来做预测，可以采用FPE准则。
你好~谢谢回复，在选择最优滞后前会让我们选一个滞后期，然后根据这个最大滞后期，才有选哪种准则。
我就是这个最大滞后期吃不准。可以求教下么？
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crystal8832
2016-7-1 00:45:28
你的时间序列比较长，选择之后阶数长一些 十几个是可以的。
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