[此贴子已经被作者于2009-6-4 23:38:18编辑过]
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都分别是几阶单整的？
y,x1,x2，是二阶单整可以做协整回归.
即y,x1,x2先用原数据进行OLS回归,再检验回归方程的残差序列是否平稳.若平稳,表示y,x1,x2存在长期协整关系.
接下来做修正模型就可以了.一般修正都是取对数啊,取平方啊等.
[此贴子已经被作者于2009-6-7 13:16:29编辑过]
我主要是研究X3对Y的影响，楼上意思是不是不管X3了？？
2015 发表于 2009-6-10 17:32 李子奈的书里有，楼上给提供一下，研究研究
finexy 发表于 2009-6-7 13:14 y,x1,x2，是二阶单整可以做协整回归.即y,x1,x2先用原数据进行OLS回归,再检验回归方程的残差序列是否平稳.若 ...
jinyuguo 发表于 2011-8-10 22:04 差分变换啊。i(2)差分两次，I(1)差分一次。差分 数据建模。D.Salvatore的书上有。他认为，变量协整并不多见 ...
yujie_li 发表于 2012-12-6 10:49 还有就是x1、x2序列平稳，而差分一次后也是平稳的！
jinyuguo 发表于 2012-12-6 17:08 x1、x2序列已经平稳了，还差分它为毛啊？
haoyun010 发表于 2012-12-6 19:46 本人认为多变量非同阶单整亦可进行协整检验。
yujie_li 发表于 2012-12-6 22:13 怎么看文献里很少有这样弄的！
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