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ARMA模型识别与参数估计
Sumerk
3309 2
2016-07-05
ARMA新手，请教前辈两个具体问题：
        1. 以下自相关函数图与偏自相关函数图的拖尾截尾特性如何判别，是否均为截尾，此时该如何选择模型？
ACF.png PACF.png                2. 使用garchfit函数估计模型参数，该函数所用的参数估计算法是什么？
        望各位大神不吝赐教！





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王洪路
2016-7-6 20:18:02
1.时季度数据就用sma
2.极大似然估计
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matlab-007
2016-7-12 17:38:06
如果样本自相关系数和样本偏自相关系数在最初的阶明显大于2倍标准差，而后几乎95%的系数都落在2倍标准差的范围内，且非零系数衰减为小值波动的过程非常突然，通常视为k阶截尾； 如果有超过5%的样本相关系数大于2倍标准差，或者非零系数衰减为小值波动的过程比较缓慢或连续，通常视为拖尾。
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