使用VAR模型协整中单整阶数不同怎么办？

2012

收藏 2016-07-13

悬赏 5 个论坛币未解决

求各位大神指教
我在用VAR模型测验非抛补利率平价是否长期成立。现在找到的数据如果用full sample来做，都是I（1），但是如果根据政策变化分时段做，有的序列在特定时间段变成了I（0），请问这样还能协整吗？如果不能用的话还有什么别的方法来测定吗？
谢谢！

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2016-7-16 19:09:47

你好，问题解决了么

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2016-7-17 03:39:44

lp131018 发表于 2016-7-16 19:09
你好，问题解决了么

用SC一直不行，但是换了AIC的话就基本上都变成一阶单整了，所以暂且这么做了

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