"VAR是针对非平稳时间序列的。因此若单整阶数不同，如X~I(1),Y~I(2)，那么可以说明两个变量之间不存在协整关系。不能用VAR。 "

不对吧，VAR是针对平稳的时间序列，不平稳就可能存在协整关系，一般用ecm模型表示

做VAR一般不对自变量和因变量的阶数进行检验，也就是不进行单位根检验，而是直接进行建模，但是为了防止其中出现协整关系，一般使用Johansen的协整检验方法，如果发现其中存在协整关系，就要加上误差修正项，模型也就由var变为vecm。

但是基于水平VAR的Granger因果关系检验要求必须首先对因变量进行ADF检验，如果不是平稳序列，经过1次或者多次差分使之平稳化，然后对两个平稳化后的序列进行Granger检验。

Granger因果关系检验本质上也是VAR建模过程，因此对VAR是不是也应该有相同的要求呢？