[此贴子已经被作者于2009-6-10 10:45:46编辑过]
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中国权证市场没有统一的定价方式，同时权证(中国别称“涡轮”)的价格基本不变，行权固定，所以对中国权证的定价似乎很难。lz您所指的rubinstein的方法是在cir基础上改进的方法，限制性条件比较多，个人没有做过深入研究，不敢造次。
ps我非金融工程人士。
[此贴子已经被作者于2009-6-10 13:34:47编辑过]
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