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ARMA模型的拟合结果分析
sheepyang1992
4792 6
2016-07-22
悬赏 5 个论坛币 已解决
自相关和偏相关出来结果是这样的

于是我用arma（1,1）去拟合 出来的结果是这样的

然后残差分析是这样的

这是为什么。。。。
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liuxin9023 查看完整内容

这个结果说明，这个序列不仅仅有ARMA项，还有GARCH项，需要多元化考虑问题。
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liuxin9023
2016-7-22 13:59:18
这个结果说明，这个序列不仅仅有ARMA项，还有GARCH项，需要多元化考虑问题。
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Ьζцê_мδδ
2016-7-24 04:35:47
arima滞后阶数设定可能有问题 acf图和pacf图貌似有拖尾现象，arch效应要先建立均值方程 在对均值方程的残差进行arch-lm检验
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sheepyang1992
2016-7-26 09:21:03
liuxin9023 发表于 2016-7-23 13:51
这个结果说明，这个序列不仅仅有ARMA项，还有GARCH项，需要多元化考虑问题。
对残差做了arch-lm检验确实有arch效应，但是estimate加入了garch项之后拟合效果并没有什么改善，请问还可以怎么处理，或者问题出在哪里呢
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sheepyang1992
2016-7-26 09:21:25
Ьζцê_мδδ 发表于 2016-7-24 04:35
arima滞后阶数设定可能有问题 acf图和pacf图貌似有拖尾现象，arch效应要先建立均值方程 在对均值方程的残差 ...
对残差做了arch-lm检验确实有arch效应，但是estimate加入了garch项之后拟合效果并没有什么改善，请问还可以怎么处理，或者问题出在哪里呢
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liuxin9023
2016-7-27 19:46:50
单独实施AR(1)看看效果怎么样
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