代码是xthreg econ ganyu cdm copyrigth  indus guizhi city,rx(gy) qx(ganyu)thnum(1) trim(0.05) grid(400) bs(1000)。想要看ganyu对gy对econ之影响是否存在门槛效应

请 help xthreg 并看看其说明与例子。xthreg i q1 q2 q3 d1 qd1, rx(c1) qx(d1) thnum(1) trim(0.01) grid(400) bs(300)

请教黄老师，目前门槛模型如果存在内生性问题的话，如何解决呢？有没文献推荐学习一下呀~

1. Inflation and Growth: New Evidence From a Dynamic Panel Threshold Analysis, with S. Kremer and D. Nautz, Empirical Economics, 44(2), April 2013, 861-878, PDF, DOI, (Matlab Code and Data)
2. https://bbs.pinggu.org/thread-4799337-1-1.html。

非常感谢黄老师！想再请教一下，我的模型是互为因果的内生，不是由于动态面板，这样的话Seo老师的Gauss貌似就不能用了呢。不知道IV工具变量和门槛模型 能不能结合起来呀，我暂时没找到这方面的资料。
感谢黄老师！

可以，但请自己搜寻一下！

黄老师，您好，通过您这个帖子学习了很多，首先非常感谢您。我想咨询您一个问题，是不是门槛效应只限于固定效应的面板模型，而不适用随机效应的模型呢？

好像是这样的！

好的，谢谢您，我也是这么觉得的，因为在看资料的时候发现都是基于固定效应的模型做的门槛，而我自己的模型经过检验随机效应更好，做门槛的时候结果一言难尽，所以就怀疑是不是自己从源头就搞错了门槛效应的使用范围，谢谢您

理由很简单，因为固定效应总是 consistent 但随机效应未必。

感谢，最近也在研究门限模型

您好，我想问下为什么使用王老师的命令作图总是显示“matrix should have at least 2 columns”这样子，请问要怎么解决呢？

请写出完整指令！

好的 感谢老师。搜了下大多是动态面板内生的，我再搜搜看！

黄老师，我只是从昨天晚上开始看门槛回归这方面的内容，下载了xthreg指令，把您发的帖子都读一遍，看了几篇文章，跑了下程序，感觉这个方法已经初步了解。特别想感谢您一下，希望您能一切顺利，也希望有机会能现场听您的讲座~

请问xthreg命令压缩包下载了之后要怎么安装呢 我给解压到ado文件下但是不能找不到xthreg命令

以后请用"回复"。

请用然后到此安装！

感谢老师! 老师回复好快呀 我发现自己可能是网络不行 能用findit xthreg 查到，但是安装时是connection time out
我用的是ado path 查到路径后 将您发的压缩包解压放到base和personal 文件里就可以用了 给大家一个参考

MMMMMMMMMM怒码

请问老师，门槛变量可以是年份吗?用其他的门槛变量可以做出来，但是一换成年份就不行了~

"实务上"应该不行！

求问老师：
使用的code： xtivreg2 lnzscore lnta lta fta EI Noninterestincomeoperating GDPrealgrowthrate year2-year5 (lerner = llerner overhead), fe gmm2s robust

得到如下代码
Underidentification test (Kleibergen-Paap rk LM statistic):             65.711
                                                   Chi-sq(2) P-val =    0.0000
------------------------------------------------------------------------------
Weak identification test (Cragg-Donald Wald F statistic):              2.1e+05
                         (Kleibergen-Paap rk Wald F statistic):        5.0e+04
Stock-Yogo weak ID test critical values: 10% maximal IV size             19.93
                                         15% maximal IV size             11.59
                                         20% maximal IV size              8.75
                                         25% maximal IV size              7.25
Source: Stock-Yogo (2005).  Reproduced by permission.
NB: Critical values are for Cragg-Donald F statistic and i.i.d. errors.
------------------------------------------------------------------------------
Hansen J statistic (overidentification test of all instruments):         1.332
                                                   Chi-sq(1) P-val =    0.2484
------------------------------------------------------------------------------
Instrumented:         lerner
Included instruments: lnta lta fta EI Noninterestincomeoperating
                      GDPrealgrowthrate year2 year3 year4
Excluded instruments: llerner overhead
Dropped collinear:    year5
------------------------------------------------------------------------------

得到Weak identification test (Cragg-Donald Wald F statistic):              2.1e+05
                         (Kleibergen-Paap rk Wald F statistic):        5.0e+04
特别的大，请问这种情况是否正常，若不正常的话 是什么原因造成的
谢谢！！！

我对 weak instruments 没特别有兴趣！

请问老师：是因为weak instruments的意义不大吗？还是其他原因？

个人偏好问题！

老师，我这边做出来的门槛值是显著的，但是核心解释变量在门槛值前后的2个系数的p值都是不显著的，这样的话，这个门槛值还成立吗？主要是看哪个显著性？还是都要显著才行？谢谢回答

这是两回事！门槛检定确定有门槛 (非线性) 效果，至于系数显不显著可能视不同区间而定，没有一定要显著的道理！

请问黄老师面板门限效应命令xthreg lnpce lnhouseasset lnfinanceasset lnincome age age2 gender edu marriage employ health familysize,fe, rx(lnhouseasset) qx(lnincome) thnum(2) bs(300) trim(0.01) grid(100)，出现invalid 'rx' ，怎么办？我是初学者，现在很着急，不知道哪里错了

1. 将 lnpce 后的 lnhouseasset 删除！2. 请先看一下 help xthreg。