关于HJM模型 - 经管之家

关于HJM模型

moriyati

3887

收藏 2016-08-06

小弟正在用HJM 去做远期利率，请问除了要求 volatility ，还要有瞬时远期利率曲线的数据，请问瞬时远期利率曲线的数据，是什么样子的呢？从哪里得来？很着急的想知道，谢谢大家

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dreadnot

2016-8-6 04:07:06

Can you use T-Bill rates/term structure to calculate the instantaneous forward curve?

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moriyati

2016-8-6 04:16:18

dreadnot 发表于 2016-8-6 04:07
Can you use T-Bill rates/term structure to calculate the instantaneous forward curve?

sorry, i can't . is the Instantaneous forward curve can't get from data? can you give me some example of the
data of instantaneous forward curve? i dont know what is it look like...

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moriyati

2016-8-6 04:29:11

dreadnot 发表于 2016-8-6 04:07
Can you use T-Bill rates/term structure to calculate the instantaneous forward curve?

by the way , do you have R or MATLAB code of single factor HJM model ? by using MC simulation?

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dreadnot

2017-8-23 20:58:52

https://www.math.nyu.edu/~benartzi/Slides10.1.pdf

page 5.

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