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2016-08-30
  Matalab arma新手求助:使用matlab2016a对一组有300个观测值的数据进行拟合并向前预测10步,为什么仅在2步后预测值就趋于平稳?
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QQ图片20160830130336.png

图中蓝色虚线为10步观测值,红色为10步预测值。

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2016-8-30 14:43:45
这是常见的现象吧。 静态样本内预测的结果会好些,譬如用EVIEWS完成
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2016-9-1 10:01:34
hyu9910 发表于 2016-8-30 14:43
这是常见的现象吧。 静态样本内预测的结果会好些,譬如用EVIEWS完成
1. 请问您所说的静态样本指的是什么。2. 平台就用Matlab,如何避免这种情况呢? 用GARCH模型是不是会好一些?
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2016-9-1 11:42:05
Sumerk 发表于 2016-9-1 10:01
1. 请问您所说的静态样本指的是什么。2. 平台就用Matlab,如何避免这种情况呢? 用GARCH模型是不是会好一 ...
关于静态预测,请学点EVIEWS操作。

如果预测的理论不变,换个MATLAB啥软件是没用的。

换啥GARCH模型,不是随便的,只有样本数据特征符合模型假设的时候,才能用啥模型。
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2016-9-2 15:10:53
hyu9910 发表于 2016-9-1 11:42
关于静态预测,请学点EVIEWS操作。

如果预测的理论不变,换个MATLAB啥软件是没用的。
谢谢回复。
因为预测结果与计算平台并无直接关系,所以我选用Matlab,因为应用背景是工程领域;
而ARMA是GARCH的特例,所以我想用GARCH做拟合,看看结果如何,也是种尝试,毕竟新手理论基础不过关,对方差齐性的理解很笼统。
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2016-9-2 19:30:54
Sumerk 发表于 2016-9-2 15:10
谢谢回复。
因为预测结果与计算平台并无直接关系,所以我选用Matlab,因为应用背景是工程领域;
而ARM ...
我理解,ARMA不是GARCH的特例。 GARCH建模是针对均值方程的残差项的。
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