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EVIEWS8 Garch模型问题
ufofzw
2708 2
2016-09-02
在做股指期货沪深300对股票市场的影响时 已经验证了Garch（1,1）模型最有效，接下来想验证其具有杠杠性，就是构造E-GARCH和T-GARCH模型，可是计量结果显示有一个参数不显著，怎么办？ QQ图片20160902083440.png 如图p值大于0.05了 接下来该怎么办？
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hyu9910
2016-9-2 09:55:25
EVIEWS好像不适合估计多元GARCH模型的
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金融问题少年
2017-3-31 08:31:38
EGARCH和TGARCH的第三个参数是不对称项的系数，不显著只是说明可能不存在杠杆效应。如果要比较模型的样本内表现程度，还是要比较Log-L极大似然估计值以及三个信息准则（AIC/SC/HQC）
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