各位看一下这个收益率的散点图，是不是说明这个东西的收益率是一个随机的白噪声？

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收藏 2016-09-29

X轴是t-1时刻的收益率，Y轴是t时刻的收益率，画出来的散点图呈现的是一个水平的，并没有昨天小，今天就会小，昨天大，今天就会大的效果啊。是不是不能用时间序列建模了？

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2016-9-29 21:45:24

从图形上看不容易看出来，不过凭第一印象不象白躁声，异方差应该是有的，同时，可以检验一下ARCH效应，估计会显著。白躁声的图形是没有任何规律，但自协方差是稳定的。

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2016-9-30 11:50:28

statax 发表于 2016-9-29 21:45
从图形上看不容易看出来，不过凭第一印象不象白躁声，异方差应该是有的，同时，可以检验一下ARCH效应，估计 ...

求教，根据自变量的散点图也可以看出异方差吗？序列相关似乎是一个干扰项的问题？

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2016-9-30 17:06:50

statax 发表于 2016-9-29 21:45
从图形上看不容易看出来，不过凭第一印象不象白躁声，异方差应该是有的，同时，可以检验一下ARCH效应，估计 ...

请问这张图是不是ACF和PACF都是截尾的？？这种双截尾的话，要怎么建模呢?

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2016-10-2 08:55:04

水晶中的水晶发表于 2016-9-30 17:06
请问这张图是不是ACF和PACF都是截尾的？？这种双截尾的话，要怎么建模呢?

做一下单位根检验，如果是I(0)，都截尾正好可以做ARMA模型。

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