大家好,看到这个版高手这么多,我有个问题想请教一下大家。
我最近在学习copula模拟时遇到一个问题,主要是关于 Multivariate Archimedean Copulas (多重阿基米德copulas)模拟的, 我看到n维 Archimedean copula有如下的形式:Cn(U)=F[-1](F(U1)+ F(U2)+ …+ F(Un)) ,比如当F(t)=t^(-k)-1 时,有 Cn(U)=( U1^(-k) + U2^(-k) + …+ Un^(-k)-n+1)^(-1/k) (注:F[-1]指F的反函数) ,即是Clayton copula,但是我注意到在这个结构中u1,u2...un 都是对称的,也就是说这样的相关结构中的所有u1,u2...un 之间的相关性都是一样的。我在excel里做了 Multivariate Archimedean Copulas 模拟,又对模拟结果求其Kendall相关性,得到的结果和我猜测的一致。而在现实中我们可以观测到不同变量之间的相关性矩阵(如不同资产类别的两两相关性,可以有不同的两两相关性,这和Archimedean copula的对称结果不同),这个结果和现实的情况是不相符的,所以我想请教一下是否有克服这个问题的方法又或者说我的理解有偏差。如果有这方面的文献,希望大家能给我分享一下,谢谢大家!
已重新编辑公式,现在能看了,请大家帮忙。