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2011-11-02
老师,你好,我看完了R提供的copula.pdf说明文档,但是还是不明白如何做二元Archimedean copula。比如我把两个时间序列的收益率通过做garch-t边缘分布后,如何把根据得到的条件边缘分布, 对原序列进行概率积分变换后可以得到两个服从IID(0,1)均匀分布的新序列,分别用Gubmel Clayton Rank copula函数来描述新序列间的相关结构,在copula.pdf中,有
claytonCopula(param, dim = 2)
frankCopula(param, dim = 2)
gumbelCopula(param, dim = 2)
amhCopula(param, dim = 2)
不明白param是做什么用,怎么把原序列通过边缘分布变换,然后又怎么样利用这些copula函数算出参数。有点不明白,请老师详细介绍,可以吗?非常感谢老师。
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2011-11-2 03:58:55
你好,claytonCopula(param, dim = 2)
frankCopula(param, dim = 2)
gumbelCopula(param, dim = 2)
amhCopula(param, dim = 2)
是用来构建各种类型的copula对象,要估计他们的参数请用fitCopula()
clayton.cop=claytonCopula(0.1,dim=3)
fitCopula(clayton.cop,dak,method="ml")
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2011-11-2 20:30:17
如何对原序列进行概率积分变换
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