论文需要构建一个指标,跪求大神帮忙,自己代码零基础,自己写不现实。奖赏可以再议。
如图所示,所有数据x被划分为三个区间,依次被定义为A、B和C,数据x的正负标准差构成上下限(以Dt到J的区间为例)。具体的赋值原则如下:
就A而言:
(1)从第0期开始,找到第一个大于一单位正标准差(se)的数据,如图中的E点,此时,E点所对应的数值可赋值为A=1。
(2)从E点开始向后查到,找到一个局部最小值,即图中的Dt,将其定义为低谷,那么从低谷的下一期,即Dt+1到E点,期间所有数值均被赋值为A=1。
(3)从E点开始向前查找,找到G点,从G的下一期(图中K点)开始,所有数值均小于标准差se,那么,处于E点和G点之间的数值,同样被赋值为A=1。
(4)低谷Dt之前还有一段数据,并不满足对A=1的赋值要求,则将其赋值为A=0。
关于A的局部的小循环就结束了,然后开始整个样本期的大循环。
C和A赋值原则一样,只不过参考标准为一单位负的标准差:
(1)图示中,第一个小于一单位负的标准差(-se)的点为F点,那么F点对应的数值赋值为C=1。
(2)从F点开始向后查找,找到第一个局部最大值,即H点,可将其定义为峰值,那么峰值H的下一期为L,从L到H期间的所有数值均被赋值为C=1。
(3)从F点向前查找,从F到J之间的所有数值均小于负的标准差,那么将其定义为C=1;从M点(J点的下一期)开始,所有数据都大于负的标准差,不满足对C的赋值原则,则将C赋值为C=0。
此时,我们发现图中的K到H之间的数值既不满足A的要求,也不满足C的要求,则我们将其定义为B=1,而区间A和B取值为1的地方,对B而言,取值为B=0。最终的形成的A、B和C的时间序列相加等于1。