对了，还有xtwest做协整检验，多变量的话，只能分别一个一个用自变量和Y做检验吗？

你好，请问你找到命令了么？

stata在15版本之前没有一个很有效的面板协整检验的方法，到了15版本才加入了新的面板协整检验的模块（等的我花儿都谢了{:3_47:}）
你可以在stata15版本中使用 help xtcointtest 指令来查看指令的具体用法（Kao 检验（Kao, 1999），Pedroni 检验 (Pedroni, 1999, 2004)与 Westerlund 检验 (Westerlund, 2005)这三种检验方法），你也可以参考大神的帖子 https://bbs.pinggu.org/thread-6659431-1-1.html

Title

    [XT] xtcointtest -- Panel-data cointegration tests


Syntax

    Kao test

        xtcointtest kao depvar varlist [if] [in] [, kao_options]


    Pedroni test

        xtcointtest pedroni depvar varlist [if] [in] [, pedroni_options]


    Westerlund test

        xtcointtest westerlund depvar varlist [if] [in] [,
                westerlund_options]