GARCH模型预测股指收益率问题急急急！

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收藏 2016-11-29

正在用事件研究法，利用GARCH模型预测股指收益率点Forcast之后 rf输出值只输出预测一个值其它后面的值都是相同数据，求问是哪里出错了怎么可以预测输出值到后续一段时间的值啊？？？？？急、急、急！就差两天就要交论文了实证还没做出来，求助大神速联系357805334微信

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2016-11-30 09:56:27

时序模型一般都是一步预测的就是预测后一期数

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2016-12-1 20:10:12

胖胖小龟宝发表于 2016-11-30 09:56
时序模型一般都是一步预测的就是预测后一期数

谢谢你啊后面问了个老师说是只能一步一步预测除非编程解决

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2020-4-2 14:17:38

请问您是如何预测的呀

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