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计量经济学与统计软件
时间效应显著是否必须放入模型
楼主
jhw66116
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2016-12-02
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个论坛币
未解决
一个模型,人均gdp=a1*投资+a2*人力资本+a3*研究支出+a4*人口增长+u。
比方说,用FE回归时解释变量研究支出为正;而在该模型基础上加入时间效应(1998年-2013年),联合F检验显著,且每一年时间效应显著,而研究支出变成负号。
这种情况应该怎么考虑,是否应该加入年的dummy。
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沙发
statax
2016-12-5 09:05:52
不知你的时间维度和截面维度大小各是多少?如果T比N大,还应考虑面板单位根,看看各变量是否同阶单整。如果时间效应显著,应该加上。研究支出在加了时间项前为正,可能只是时间趋势一致造成的,而控制时间后,每年实质上是递减的,但GDP却是递增的,反向相关。
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藤椅
jhw66116
2017-1-7 09:55:04
未解决 有人评论吗
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